策略拟合，在风险边缘探索更高收益率

      “一千个人眼里有一千个哈姆雷特。”

      交易的基本操作只有做多和做空，却衍生出千万种交易策略。而即使同一交易系统，经过传承之后，亦会有种种细节上的不同，皆因为人心有异。

      社会的进步，来自人与人的差异化。交易技术也是这样，随着交易技术提高或者资金量增加，会出现一个有意思的现象。手动交易的加入了量化指标工具，量化交易的加入人工过滤流程。

      千色万象，殊途同归。

      既然技术高度会让不同的技术采取了相似的手段，那么换个角度来看，跟单是不是也应该有些从“放”到“合”的思想呢？

 

 

      降低风险之“合”

 

      重仓是交易的头号风险，同一时间持仓手数决定了潜在的风险，但如果是不同的持仓时间呢？

      同样平均持仓时间的两个策略，只要使用的货币不一，策略手法不同，进场启动的风险节点就减少了重叠的机会。

      如果还能找到平均持仓时间少于24小时的策略，降风险可以说是实现了。这同时体现了账户本金的利用率。

（来自 kirby #3）

 

 

      收益形态之“合”

 

      收益的最好形态就是稳定获利、持续获利。但行情总是在变化，一个交易系统不可能在任何时候都尽善尽美，两个或多个交易系统组合或许能得到更好的效果，当然，这需要系统、理据的充分支持。

      盈损相合：

      假设上面是你的已有策略，同样的长期获利效果，你会选下面哪个？

 

嗯……我会选A，因为重叠起来是这个效果——

 

      技术相合：

      除了收益形态的互补，还有一种技术体现上的互补。下面两个策略，一个是理财型策略，另一个是稳定盈利的基础上再捕捉特别的行情机会。

（来自 kirby #3）

 

（来自 ss6class #2）

 

 

 

PS：

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相关说明：

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