关于社区跟随的一些自己的想法

      首先这周某大神的爆仓让我顺利地吃到了瓜，但是同时也对好多重仓跟随的汇友们所带来的损失感到很痛心，也想起来自己的一些经历。

      我个人进入这个外汇市场其实只有短短两年不到，但是也基本是摸遍了国内外的跟单社区。刚入门时其实和很多新手一样想要得到一个Holy Grail的交易员进行跟随，或者有一款这样的EA能让我安心挣钱。但其实并不是这样的。但市场总是掌握在少数人手里。和很多人一样，经历了N多次的爆仓，最后才慢慢走上了稳定盈利的道路。

      以下我觉得是应该在跟单中进行注意的问题以及建议。

      选择交易员：

1. 策略选择：大体来说交易员要么是纯EA，要么是EA辅助，要么是纯人工。关于策略，我更倾向于稳健的策略。我更倾向于纯人工，有固定阴亏比，趋势交易的策略。      重仓剥头皮：能够带来丰厚的利润，但试问社区有多少跟随剥头皮策略的盈利的？主要原因个人认为有两个方面：经纪商之间报价和点差的差异；社区服务器的延时。    马丁或者网格:这个其实也是非常危险的策略，我最开始挂在社区上的3个策略也是含有了马丁和网格基因，之前我认为是存在某些马丁网格策略能够得到长期稳定的盈利，第一个是照搬国外某知名社区的知名EA；第二个是我个人认为研究了很久的网格策略，小工具配合基本面分析；第三个是混合了24个货币对的对冲马丁。不出意外，第一个账户净值不断减小，盈利不稳定；第二个账户曾经一度达到了150%的月盈利，但是随着黄金波动加大，以及多次跳空最后无奈爆仓，被请进了社区的爆仓互助群；第三个账户总是保持着60%的净值回撤，盈利却微乎其微，无奈平仓下架。归根揭底，网格和马丁策略是通过大的回撤来博取确定性的利润，这实际上是一种盈亏比倒置的策略，所以其实长期来看无法应付突发行情。
2. 关注最大回撤：个人认为一个长期稳定的盈利需要把账户的最大回撤长时间维持在5-10%以内算是比较合理的。很多优秀的交易员会控制在2%以内，自认为自己还不够优秀，一般能够到5%就不错了。试想，即使再成功的策略，如果连续十次失败，每次承受2%的损失，最后仍然只是回撤16%总净值，但是如果是百分之10%连续10次亏损，最后只会剩下34%的账户余额。试想，那些最大回撤30%的你能够承受多少次这样的回撤？一波极端的行情连续五六次做错我觉得是很正常的。
3. 盈亏比：如果说外汇市场有Holy Grail，我觉得盈亏比才是。1以上的盈亏比是非常有必要的。如果达到1：2的盈亏比，那么长期来看即使只有40%的胜率就能带给账户稳定盈利。
4. 交易计划的执行：交易员必须自始至终遵循自己的交易计划，多少个大神爆仓最后是没有遵循自己的交易计划？但是这个确实比较主观，需要自行判断。

     跟随者需要注意什么？

1. 预期收益：进入市场最关键的是给自己制定一个预期收益计划。这份钱投入进去，产出多少是应该。进入CFDs市场时，我一直是以股票为自己的主要投资，虽然经历起起落落，但是最终复合年化收益在20%-30%之间，同时持有一些稳健型的基金和保险产品，能够带来5-10%。进入这个市场我想的是，我把我亏光都不心疼的钱投入到这个市场，我期望能够获得比其他任何金融投资都高的期望报酬。但是之前也因为把目标放得太高，不停地跟随激进的策略，最开始在国外某知名社区上跟随了一个重仓剥头皮的策略，500美金的本金，短短几个月给了我将近十倍的收益，于是就加大了投资。本金追加到15000美金，当然和很多汇友一样，厄运总是伴随自己大笔投入之时，不到两周，血本无归，这很大一部分钱是从其他投资中划拨过来，当时很长一段时间闷闷不乐。当自己把预期收益不断拉高时，就要同样承担相应的收益所带来的风险。现在我的目标就是希望月化能够达到5-10%收益，年化也是远远高于其他资产配置。制定好了自己预期收益计划，再去社区寻觅符合自己预期的交易员吧。
2. 倍数或是固定手数：社区里的统计显示，36%的交易员是盈利的，而只有30%的跟随者是盈利的。为什么交易者赚钱了，跟随者却亏钱了。这和选择倍数和固定手数有很大的关系。说道倍数跟随，这里就有个著名的跟单问题“0.01 matters”。比方说一个含有加仓策略的交易者，在1400黄金开了0.05手的多单，随后黄金滑到了1390美金，订单并未打损，但是却出现了更加好的入场机会，于是又开了0.1手的多单，当黄金运行到1394美金时，交易员认为行情可能要反转，于是出场了，此时交易员收获了40-30=10美金的利润。但是一个0.1倍跟随的跟随者却匹配到了两个0.01手的美元多单，最终出场时亏损6-4=2美金。这只是诸多情况中的一个情况，低倍数跟随容易出现亏损。同样固定手数也会出现类似的问题。所以当小资金跟随大资金时需要注意倍数问题是不是会影响收益，当固定手数跟随时需要和交易员了解是否存在类似加单的操作。
3. 一个账户跟随几个：这个其实是一个很简单的问题，一个账户的策略混合只会带来更多繁琐的麻烦，比如两个策略同时出现大幅回撤，交易员最终盈利了，但是你的账户可能会由于保证金的问题被强制平仓。所以，一个小的账户不建议跟随多位交易员，Followme社区还是很良心的，并不需要开vps就能跟随账户，也就是你重新开一个帐号并不会花1分钱，但是一个混合策略的账户可能带来的麻烦是你远远无法想象的。
4. 手动干预和心态：跟随者亏损常常的情况就是小盈平仓，亏损扛单。交易员胜率可能不高，但是有优秀的盈亏比，但是跟随者的手动平仓导致在交易胜率不变的情况下，盈亏比大幅下降。既然选择了一个交易员，在一般情况下还是需要给予一定的信任。当然，特殊情况除外，比如出现不止损或大额止损的订单，仓位突然放大，交易频率突然提升等等。跟随其实和自主操作一样，我更愿意的是set and forget的方式。如果有一个交易员的订单让你时长挂念，或者晚上睡不着觉，那么个人认为这时候需要暂停跟随。
5. 经纪商的选择：个人建议在跟随时尽量能够选择和交易员一样的经纪商，尤其是在跟随一些超短线，剥头皮等EA策略时，不同经纪商的点差，手续费，隔夜费的差异会对最终的交易结果出现较大的偏差。交易品种的差异也会造成漏单的情况。Followme已经做得很出色，能够自动把合约数转化成标准合约的数量来跟单，但是某些交易品种例如估值期货合约标准的差异也会导致开单手数出现误差。比如，部分经纪商的A50只允许开一张标准合约，但是有的却能开0.1张。

     给社区的一些建议@Followme产品测试  @风控中心  

1. 高质量的vps服务：虽然自己不太擅长超短线，但是很多超短线的交易员也非常优秀，但是这种盈利很多时候需要更高质量的VPS才能匹配，如果能将延时控制在2-3ms那么跟单的质量会大幅提升。建议社区能够同时兼容普惠的免费vps以及高质量的付费低延时的vps
2. 更多跟单设置:固定手数和倍数跟随各有优势，但是倍数跟随时常常因为交易员突然放大仓位让风险上升，希望可以让跟随者设置一个各个品种最大跟随手数。开放一个自动止损功能，比如单笔回撤总净值百分比时关闭，这样跟随者多了一层主动风控，也可以防止某些突发事件导致交易员来不及设置止损的情况。
3. 交易员账户的风险提示：增加一个交易员账户的风险提示，比如突然大额出入金，最近出现较大回撤，连续多单亏损，突然出现不寻常的单量等等，这样的风险提示能给即将进来的跟随者更多的风险警示。

假期无聊，有感而发。交易其实就是一场概率的游戏，希望大家都能如愿吃到鸡。