闲谈马丁网格策略误解和见解

    笔者参与外汇交易5年左右，团队进行EA策略研究和编译3年左右，并非职业交易员，属于外汇爱好者，但也自认为见过非常多的交易系统和高手，有幸能够在社区与大家交流，想谈一谈我个人这些年积累的关于量化策略的一些见解，不够成熟，仅当消遣。

    我们最初接触外汇的时候经常会进入一个误区，固执的认为一定存在某个策略或者神奇的指标能够战无不胜，一头扎进技术分析的“深渊”里，首先我承认技术分析有其魅力，也有很多高手能够结合资金管理和技术分析达到非常高的盈利水平，但其实所有的指标，都有失效的时候，原因很简单，你能看到的都是已经发生了的，根据历史来推断未来是片面的，想稳定盈利必须依靠这个市场最真理的规律，有什么规律是永远不会失效的，是波动！外汇市场作为流通性最好的市场，货币作为国家根本，是不会出现退市或者无休止的涨跌，一定会回调，即使再大的趋势发生，也有回调的时候，根据这个规律，人们发明了逆市加仓策略，也就是大家熟知的网格策略。很多人对于网格马丁谈之色变，因为网格马丁意味着巨大的风险，很可能在错误的道路上越走越远，完全偏离了外汇的本质，不止损，扛单，浮亏，直至爆仓，但非常多甚至绝大多数的基金资管还是在用网格策略或者包含网格思路的系统作为最大的交易工具，我想主要有以下几个理由吧：

    首先，网格策略是收益曲线最稳定的策略，这个怎么理解呢，比如，再准确的交易策略，用再多的形态指标啥的，趋势线，PIVOT，FIBO等等，都不敢保证有稳定的收益率，因为形态失效一次就可能下次也失效，可能连续一个月失效，也可能连续一年都失效，虽然策略本身可能很准确稳定，最后结果可能是正，但太依赖于市场的脾气，几个假形态就能骗过你的策略从而反复止损令人抓狂。而网格马丁却有着最平滑的收益曲线，经常进行历史回测的朋友应该都知道马丁回测起来是个什么样的曲线，基本不会有大的波动，因为它从不止损，只要不爆仓，就会一直赚钱，关于爆仓这个问题我们稍后再讲，这样的收益曲线对于规划收益是个很好的参照，不爆仓的情况下，你每年每月甚至每天的利润都可以相对固定（或者说平均）。

    然后，必须要对赌场马丁必输理论做一下区别，很多朋友听说过马丁策略是从赌场走出来的，输了下局就翻倍，我们通过数学模型多次验证了50%概率下怎么赌都会输（是的，怎么都会输光），马丁的话更会短时间内倾家荡产，但是这里有个误区，因为赌博每次输赢概率都是50%（不考虑技术的情况下事实上也没什么技术可言），不论你输了多次，下次输的概率依然是50%，但是对于外汇市场可不是这样，每次加仓下次回调的概率会大大增加，因为我们知道网格理论的基础是市场的波动，波动是绝对的，回调也是绝对的，也就可以理解为什么呢，这相当于赌博时用马丁加仓策略，假设你一定有一局会赢，那么在资金充足的情况下你能回本的概率是绝对的，而且外汇市场80%的情况下都是波动的。

    最后，也是最核心的部分，就是我对量化的理解，不仅是靠计算机数字实现交易，而是基于数学模型实现对市场状态的透析。传统技术分析是没法实现量化的，而网格策略可以完全忽略进出场位置或者说不依赖于精确的进出场策略，完全通过数学模型来达到稳定的盈利，而且可以通过历史数据分析来精确的计划可能出现的极端情况并周密的进行资金投放，加仓策略和整体风控。我们不需要知道市场在发生什么，我们只需要知道我们浮亏多少加仓，加仓了回调多少就能出场。举个例子，比如，我们计划0.01手起步，亏损每200点倍增加一次仓位，然后EURUSD逆势走了1000点，我们这时候加了5次仓，亏损100+160+240+320+320=1140美金，这时候开了第6单，0.32手，一共持有0.63手，我们于是知道，行情只需要回调180点就能够全部扭亏为盈，还不到整个趋势的1/5！！如果继续逆势，就继续下去，越往后浮亏越大，仓位越重，但是需要更小的回调，有更大的胜率。这只是最简单的一个模型，实际上网格马丁有千变万化的玩儿法，各种进出场，加仓和资金管理等策略，大型玩儿家在操作的时候会花大量精力对某些货币的历史表现进行详细的研究，以至于能够更加准确的找出历史最大单边趋势和回调幅度并根据这个来优化策略，用更大的资金去做保障，在确保一定收益率的同时，更有能力的可以加入止损，锁单，对冲或者多货币联动对冲甚至以上策略综合来更有效地降低风险实现稳定盈利，正如我们在社区看到的一些优秀的交易员所采用的系统。可以说，网格马丁策略很大程度上代表了外汇智能交易的大部甚至全部，因为它实现了人工最难实现的部分，那就是机械的执行量化策略并且不受人心态的干扰。

     即便如此，我仍然不建议缺乏经验的朋友贸然使用网格马丁系统，毕竟风险是显而易见的，即便你有大资金即便你完全拟合了历史数据，未来行情无人可知，资金大抗风险能力强但亏损的损失也更严重，never risk the money you cant afford to lose ， 祝大家交易顺利，武汉加油。