S4赛季冠军倾情分享：测试了5年的震荡交易模型

今天和一个资管的朋友闲聊时得知，他的一支马丁策略的EA从8月1日到现在的收益率已经超过了80%,一个多月的时间有这么高的收益率着实让人嫉妒。我们来回顾一下最近的走势。美元指数从8月初开始一直在91.80-93.90的区间内震荡运行。对于喜欢做震荡的朋友来说简直爽的不要不要的。为什么有这么多交易者期待震荡势呢？

我个人的观点是：一、市场大部分的时间是震荡势，价格是上蹿下跳反复交替的。例如黄金的一个交易日有24个小时的开盘时间，连续性较好的单边势只走了4个小时，剩下的20个小时的交易时间，价格都是在某一个区间内反复运行。在这个区间内，即使我们没有抄中最低点，抗一抗也能盈利出场。在更大的时间中也存在这种规律。

 

第二、在震荡势中我们的操作手法往往是“抄底摸顶”。这种左侧的交易让我们特别爽，这种爽是符合我们人性的。当我们抄底摸顶时，往往能一击即中，这种完美交易对比趋势交易的夜不能寐和利润回撤，更能刺激我们，让我们感受交易带来的“快感”。

 

金融市场中当某个品种的价格被低估时，多头就会出现，多方的力量以及买入行为极有可能推高价格。当市场的参与者认为价格被高估时，又会不断的卖出。这种多空的博弈是市场的正常行为，所以无论是喜欢左侧交易的区间爱好者还是右侧的趋势交易者，我们都为市场的流动性和资产定价贡献了我们微不足道的力量。

 

今天和大家分享我的两个震荡交易模型。这两个交易模型我测试了近5年的美元指数数据和中证500指数。因为数据太多了也无法生成曲线，希望大家体谅。第一个模型在美元指数的小时级别中成功率是67.8%,盈亏比是1.43.这完全是量化自己跑的数据，没有主观干涉。第二个是中证500的小时级别，成功率是74%，盈亏比是1.12.我们根据波动幅度添加保本平仓，对成功率有一定的影响。这两个模型我现在在结合使用，完全是主观分析得出结论，然后下单，收益我自己还是满意的，希望可以给各位老板有所帮助。

 

平时我们在看盘时，无论是看蜡烛线、宝塔线、价格线，盘面都有两个维度，一个是时间，一个是空间。横坐标是时间、纵坐标是空间，这两个模型也是一个关于空间、另一个关于时间。看到这里可能大家可能都烦了，我下面只说模型的条款，如果大家感兴趣，以后我会出视频详细讲解。

 

一、空间模型：模型条款：均线系统设置：5、8、13、21、34、55六条Exponential Moving Average。

1.均线系统从多头或者空头排列变成转换势（价格第一次收盘穿越55日均线）

2. 顶点两边的动能速度相当

3. 价格突破前期高点或者低点。

4. 价格收盘于前期高点的下方或者前期低点的上方时为入场信号。

5. 止损结合该级别的ATR。

6. 止盈结合ATR以及前期的动能转换点。

7. 盈亏比底线为1.5：1.

当行情往预想的方向发展时超过该级别的波动幅度后，跟进止损到行情启动点。

 

 

是不是已经听懵了。哈哈哈，下面的会更懵。

 

二、时间模型：模型条款：完善的TD买入结构:满足两个条件：第一.即连续出现九根K线，并且这些K线的收盘价都比各自前面的第四根K线的收盘价低,就在其K线下方标记相应的数字，如果出现中断，则原计数作废,重新来过。第二：8或9的最低价小于6或7的最低价，在9的下方显示。

完善的TD卖出结构:满足两个条件：第一.即连续出现九根K线，并且这些K线的收盘价都比各自前面的第四根K线的收盘价高,就在其K线上方标记相应的数字，如果出现中断，则原计数作废,重新来过.第二：8或9的最高价大于6或7的最高价，在9的上方显示。（以上内容来自百度）。其实还有该指标使用包含“准备”和“倒数”两部分指标的价格比较过程，目前在国内的很多交易软件上都有神奇九转，九转序列，大家可以看一下。这个时间的序列是完全客观的，就是满足条件就会触发，是完全左侧的，但是想要用好需要很多主观的分析技巧。

最近交易做的不好，还有2020还有一个季度就结束了，祝大家交易顺利！

 

要和铁子们去吃饭了，今天先聊到这里，欢迎大家和我交流，祝大家周末愉快！#创作者#

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