三只喵交易员爸爸---资金量/仓位

上一篇写了风险/止损，这一篇写一下资金量/仓位。这次我斟酌了好久，今天就先写一部分，主要说说我是我对资金量大小，仓位大小是怎么认识的，最重要的是怎么做的。

整个风控体系中，资金管理一直被大家所重视，外汇交易是带高杠杆的交易，在100倍的杠杆下面，资金管理的难度几乎已经是上升到了无法用语言形容的地步，这一点从那么多人都有过的爆仓经历就能体会到，这个维度上面，资金量---交易模式---仓位---时间是可以做为一个闭环来总结一下的，先从资金量开始。

一，资金量

先说我对资金量的看法，资金是做交易最重要的工具，是最重要的生产资料。交易如果是一个行业的话，这个行业应该是符合人类社会的基本规律和约束条件的，就是底层想往上发展是困难的，各行各业都是这样的，也许在其他的行业是努力不一定成功，但放弃一定失败，那么在交易里面就会变成努力不一定成功，放弃也不一定失败，交易的世界永远比真实世界多几个维度。打个比方，影视行业里面的王宝强，想象一下整个影视行业有几个王宝强，影视行业的中流砥柱依然是北影上戏中戏的毕业生以及各种二代。再想想横店的那些数量庞大的群演，他们是怎么生存的。再往后想想，王宝强是在怎么样的天时地利，怎么的作品人物里走出来的，还有他的努力，他的天赋，他的运气。细想一下，每个行业都是这样，交易这个行业也是这样的。小资金量交易玩玩可以，想养家糊口，想把交易做成工作，做成事业，拿小资金量是几乎不可能，所以根据自己的资金量给自己一个定位是特别重要的，这不是劝大家不要有梦想，我只是想说，这个梦想的概率是很小的。交易界的丹尼斯也是凤毛麟角的。

再说说我的经历吧，我做交易是从1000美金开始的，非常小的资金，12年跟着一个大哥，带着我做，那个时候对资金量没有意识，只记得那会儿大哥和我说过，要想在这个市场里生存，前提条件是50万美金，我当时根本不信，我当时的想法就是，我要有50万美金，我还来做交易吗？很搞笑的想法。第一次资金飞跃是运气，13年4月12日，《我是歌手》总决赛，大学寝室的同学约着来我家里看电视，因为我们对自己喜欢的歌手下注了，赢钱的人要请宵夜，一边打麻将一边看电视，当时我有0.6手的黄金空单，本来想平掉以后不看了，后来也不知道什么原因，就把止损调成了盈亏平衡，关掉了电脑，现在想想那会儿哪有什么规则可言。那天晚上还喝多了，周日的时候才看了一下，浮盈4000多美金，当时脑子嗡一下子，接下来的周一就更猛了，最终1千美金到1万美金，就在那几天实现了，凭运气挣得钱，终究还是要凭运气亏掉的，之后的一年逐渐的就亏掉了。不过这也是我系统之路的起点。

在我的身边，来来往往这么多做交易的人，至今没有一个是从1万美金以下的资金量做起来的，唯一一个有可能的，折在了今年的4月的黄金上。我现在的资金量是35万美金左右，15万5000美金做交易，剩下的资金，托管在我老婆那里，和生活的钱分开，类似FCA的那种，也算是给自己两次机会吧，万一爆仓了，以后还有得做。

二，交易模式

交易模式决定资金使用的效率，这部分完全因人而异，因系统而异，短线？长线？左侧？右侧？马丁？趋势？混合？太多不同的方式，对资金使用的要求都不一样。我只能简单说一下我的情况。

我的交易是左侧交易，短线，交易幅度在600pips-1500pips，对一定时间范围内顶底的判断，决定了整个资金使用的情况。由于我的交易信号是要去猜顶底的，我在前面一篇文章中提到我的浮亏问题，这个无法避免，因为左侧交易带来的是正确后的酣畅淋漓，但是伴随着的一定是错了以后的浮亏。盈亏同源，利润我拿，浮亏我也认。一旦产生浮亏，上一篇文章里面提到的各种手段就要上，把浮亏带来的风险尽可能的关起来，比如，最近EURJPY,NZDUSD的行情，主账户5000美金，我承受了最多的时候820美金浮亏，在12月的第一周，单个账户平仓获利168美金，交易量6.3手（佣金289），浮亏750美金左右。目前EURJPY已经减仓，NZDUSD已经获利平仓。我曾经很长时间都想解决浮亏这个问题，后来发现，这个是交易系统本身带着的，除非我换交易模式，要不然必须承受这样的代价，也就慢慢接受了，习惯了。现在的浮亏怎么办呢，下一次猜对了，浮亏就没有了。这里面还有对系统的信心问题，就暂时不说了。

三，仓位

在100倍杠杆下面，几乎不会有什么绝对意义的小仓位，仓位带来的风险不能只看仓位大小。所以，在这里我就不说仓位大小的问题了。我谈另外一个维度吧，时间。在我看来，只谈仓位大小，就类似于医生常说的那句话，“抛开剂量谈疗效都是扯淡”。换在交易里就是“抛开时间谈仓位都是扯淡”，仓位的相对大小是靠时间来决定的，比如，1万美金的账户，开50手黄金，持仓30秒。和1万美金账户，开0.5手，持仓18个月，哪个风险更大呢。如果你还在构建交易系统，一定要想一下这个问题。

现在回想，整个交易系统突飞猛进就是在想通这个问题以后。

还是说说我的情况，我的仓位如果算大小的话，应该是大的那种，5000美金的主账户，很多时候，市价单100个以上，限价单80个以上，净头寸在2手以上，为什么风险还能被控制呢，三个原因，第一是不对称持仓。第二是相对价格位置。第三是持仓时间。比如很多情况下，第一天浮亏600美金，第二天浮亏看上去依然是600美金，但是造成这600美金浮亏的订单已经换了一波，也就是说，前一天可能对我账户造成大规模杀伤的订单，在相对短的时间就被平仓了，直到换成了可以盈利的订单，持有到目标位，平仓，再换一波，我就是相通了这点，才不惧怕浮亏，才实现系统的稳定盈利。具体如何置换订单，在随后的订单管理部分会讲到。

最后我讲一个我的交易系统里面控制整体仓位的一个方式，我把它称为0.01手盈亏，上一篇提到对每一货币对都有一个最大损失控制，控制的要件就是0.01手盈亏，算法很简单，账户：账户浮动盈亏/（持仓手数*100）；货币对：货币对浮动盈亏/（货币对持仓手数*100）。如果账户0.01手盈亏小于-5的时候，自动启动整个账户的损失控制，如果是货币对0.01手盈亏小于-5的时候，采取货币对最大损失控制。主要是防止突发的行情，本身止损并不是我的目的。在盈利部分，如果有突然的行情，让账户的0.01手价值大于5，那么整个账户的所有订单都会平仓。货币对同理。如果想实现不那么频繁的止损，信号的质量一定要好，信号质量不好，订单怎么管都会亏损。

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