y=kx+b仓位分布到盈亏分布

连接任意两个点可构成一条直线，直线上的任意点满足方程y=kx+b。连接两个波段高点构成阻力线，连接两个波段低点构成支撑线，连接两个波段高低点构成对角线，支撑性与阻力线的角平分线构成价值线，这些直线辅助工具无一例外的是对函数y=kx+b的运用。直线的作用在于直，也就是平滑掉价格波段高低点的尖与过滤掉价格波动的滑，在运动学规律中对应着匀速运动，在哲学上符合以不变应万变，万变不离其宗。

作用于价格的画直线，是对全体市场参与交易主体的资金状态描述，而个体持仓画直线，则是对自己的持仓状态资金利用进行描述。其中网格交易就是一种y=kx+b的体现，不过网格交易的均匀性需要一致，间距与手数等量。这种控制间距、手数、个数、起始价格常量，专注于价格变量的网格持仓，y=kx+b，也就是今天要讲的线性分布规则。

以黄金为例，（1850，0.01），（1840，0.02），（1830，0.03），…，（1710，0.15），这样一组有序实数对，有序落差点作为定义域x，总持仓作为值域y，x是1850、1840、1830…1710的定义域集合，0.01，0.02，0.03，…，0.15是值域y集合，于是可构建函数y=—0.001x+1.86。（1760，0.03），（1755，0.05），（1750，0.07），…，（1700，0.27），同样可构建函数y=—0.004x+7.07。可见，由于起始个数与起始价格点的变化，以及间距常量与手数常量，都将影响y=kx+b的函数表达式。因此，要决定y=kx+b的函数模型，也就需要对四个常量与一个价格点变量进行设计。

四个常量是不变量，需要提前规划，并且由价格变量的大势决定，而不能由价格变量的当下波动趋势决定。主要趋势的相对稳定性，为这四个常量的设计提供了条件，因此仓位概率分布一定要从大处着手，分布的特征才更好把握，盈亏比需要满足大于2比1，浮亏需要满足小于容许的最大回撤。同时，价格变量的不确定性与大势的确定性之比要大于20%小于50%，也就是说变化中的不变成分所占的比重要大于50%小于80%。

当仓位分布进行了定量描述后，盈亏分布只需要在这个函数的基础上再乘以一个常数，比如波动1美元0.01手浮动盈亏多少美元，这样浮动盈亏与净值回撤就可以全部量化了。心中有数，虽然这个数是变数而不是定数，但是最少比心中无数要好得多。