考虑过吗：交易成本的影响对你的账户吞噬有多大？

之前在手记中有提到过成本的问题，也有读者在后期的交流中深入讨论过交易成本对于短线交易员的拖累深度，今日再发文，将 此问题再次深化。

“成本”之所以成为假象，源自于5年前一个片面的认识：我是做小时级图表的，在以安全性为前提下，成本之与我并非至关重要，然而自2015年起的三年量化开发经历彻底纠正了我对成本的认识。

2016年初，就一个简单的策略模型回测过程中，我才终于发现了一个惊天之谜！

策略是只用于交易黄金H1级图表的突破策略，简单粗暴，月均10左右笔交易，单次开仓0.2-0.4不等（2-4倍杠杆），总体回测10年历史数据是稳健的，策略回测结果如图：

而秘密就藏在其中：

1、当我以20美元/手（上图就是20点差的测试成本）成本测试时，可以得到50%+的年化复合收益。

2、当我以30美元/手成本测试时，可以得到35%左右的年化复合收益。

当我以50美元/手成本测试时……结果是：白忙活！！！

换言之：

A、当交易成本每上升10美元/标准手；

B、当你的单笔杠杆仅用3倍左右（便于初入行者理解，折算为1万美资金量单次交易0.3手）；

C、当你每月的周转频率为10次左右；

如果你的交易同时满足了A、B、C三个条件，那么最终成本每上升10对你交易策略的综合影响（包含可测算的静态成本+动态不可测算的盈亏比幅度+其他点差环境影响到的止损误差）是负的15%！！！

每年能稳稳当当的赚到30%左右利润的交易员，我就问问有几个……几个……？

从此，我再不去讲：我是小时级别交易周期，成本多一两个点对我影响不大。

PS：如果你是天图级别以上的交易员，请无视此文，因为你这一生都不可能完成上千笔交易。

“我是做日内……，检查了，我的黄金是35的点差，还有30美/手的外佣”