Analisa Transaksi Investor Komunitas dari Big Data

Apa fitur yang paling mencolok dari perdagangan komunitas FOLLOWME?

Kali ini, kami memilih 1.519.525 pesanan dari total perdagangan investor komunitas pada paruh pertama tahun ini, kami mencoba menganalisis perilaku perdagangan investor komunitas dari perspektif data secara besar.

Proses pendataan telah dilakukan dalam beberapa penyaringan, terutama menargetkan para broker (untuk mencegah data yang salah) dan simbol perdagangan. Kami hanya memilih emas karena itu adalah simbol yang paling banyak diperdagangkan.

Perhatian: Karena data yang terkumpul besar, maka hasil berikut ini tidak bersifat individual, tetapi lebih bersifat kelompok, yang mencerminkan tingkat rata-rata transaksi komunitas.

1.Waktu Menahan Posisi dan Pesanan Perdagangan

Kami membagi pesanan investor komunitas menjadi tiga kelompok berdasarkan panjang posisi mereka. Berikut ini adalah hasilnya:

Lebih dari 900.000 pesanan investor ditahan dalam waktu satu jam, hasil keseluruhannya masih menguntungkan. Waktu sebuah pesanan ditahan berbanding lurus dengan besarnya kerugian pada pesanan tersebut. Semakin lama pesanan ditahan, semakin besar kerugiannya.

Apa yang dikatakan data ini kepada kita?

Pesanan yang ditahan dalam waktu 1 jam akan memberikan keuntungan. Apakah ini membuktikan bahwa investor komunitas melakukan perdagangan jangka pendek dengan baik?

Faktanya, kami tidak dapat menarik kesimpulan bahwa investor komunitas melakukannya dengan baik dalam perdagangan jangka pendek berdasarkan data ini.

(1)Karakteristik fluktuasi harga jangka pendek, probabilitas yang lebih besar adalah osilasi

Jika kita melihat pergerakan harga secara acak selama periode waktu tertentu, kita dapat melihat bahwa ada kemungkinan pasar yang bergejolak tinggi dan kemungkinan pasar yang sedang tren rendah. Seperti kata pepatah lama: Pasar berada dalam gejolak 70% dari waktu dan dalam tren 30% lainnya dari waktu.

Karakteristik pasar yang bergejolak adalah tidak peduli panjang atau pendek, Anda memiliki peluang 50% untuk menebak arah jangka pendek dari pesanan apa pun. Sebagian besar investor komunitas dalam pesanan tersebut akan memilih untuk menempatkan pesanan pada level support atau resistance dari grafik timeshare, dan dengan sengaja akan menghindari pull up dan down yang cepat.

Namun, masuk pasar dan buka posisi hanyalah awal dari perdagangan, ini jauh dari keseluruhan perdagangan.

(2)Alasan utama untuk keuntungan rendah

Setelah masuk pasar, apa yang harus trader lakukan?

Kami menemukan rata-rata untung dan rugi dari pesanan dalam 1 jam hanya 0,35 US Dollar, dan sebagian besar pesanan jangka pendek investor ditutup tepat setelah mereka menghasilkan keuntungan. Investor dengan pengalaman trading mengetahui hal ini: tidak peduli seberapa baik direncanakan sebelumnya, saat pesanan memasuki pasar, ada kemungkinan besar bahwa mentalitas telah berubah. Ini sudah menjadi sifat manusia untuk mencari stabilitas, mencari yang baik dan menghindari yang buruk, dan tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko.

Karena pasar bergejolak dalam sebagian besar waktu, investor cenderung menutup posisi mereka segera setelah volatilitas kembali, karena melihat pesanan kembali ke positif setelah kerugian mereka sudah tidak memiliki insentif untuk mengambil lebih banyak risiko.

Indikator yang baik dari pola pikir ini dapat dilihat pada perilaku pesanan investor: "Saya akan menutup posisi saya ketika saya mendapatkan uang saya kembali."

Menurut tampilan data: pesanan menahan posisi dalam waktu 1 jam bisa mendapatkan keuntungan kecil. Ini dapat diringkas sebagai dua poin berikut:

(1) Investor memiliki kemampuan waktu yang baik dalam perdagangan;

(2) Meskipun mereka melakukan kesalahan, ada kemungkinan besar dapat mengubah kerugian menjadi keuntungan dalam jangka pendek.

(3)Kontrol risiko yang lemah

Apa yang investor akan lakukan jika harga tidak kembali?

Jawaban dari big data sederhana: jika harga tidak kembali, tunggu sampai Anda tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami bisa melihat kerugian rata-rata 4,45 US Dollar untuk pesanan lebih dari satu jam.

Sebenarnya rata-rata di sini mungkin sedikit menipu, pesanan lebih dari satu jam, lebih terpolarisasi. Entah menunggu sampai pasar kembali dan bersantai dengan keuntungan minimal; Atau duduk di lembar kerugian dan tenggelam ke dasar dengan seluruh akun.

Mari kita lakukan perhitungan sederhana: keuntungan rata-rata untuk pesanan kurang dari satu jam adalah 0,35 US Dollar, sedangkan kerugian rata-rata untuk pesanan lebih dari satu jam adalah 4,45 US Dollar. Itu berarti setidaknya 13 pesanan yang menguntungkan diperlukan untuk menebus satu pesanan yang merugi. Ini adalah masalah umum bagi banyak investor.

Kita dapat melihat bahwa keuntungan hijau hampir semuanya berada pada posisi tertutup dari banyak investor, tetapi kerugian hampir semuanya berada pada posisi bertahan. Terlebih lagi, kerugian perdagangan ditahan selama lebih dari tiga bulan. Oleh karena itu, ini tidak sulit untuk menemukan bahwa begitu tindakan pertama tidak diambil, tekanan operasi lanjutan semakin tinggi. Beberapa pesanan yang terus kehilangan uang sudah cukup untuk menghapus akun.

Apa gunanya persentase kemenangan dalam menghadapi hasil seperti itu?

2.Hasil perdagangan dan jam perdagangan

Kami telah menghitung untung dan rugi pesanan investor selama 24 jam sehari (UTC+2) pada waktu pembukaan yang berbeda, dan berikut ini adalah hasilnya:

Jam Proporsi lot Rata-rata untung dan rugi per lot (USD)

Rata-rata kerugian per lot selama periode pukul 22 dan pukul 0 adalah yang terbesar, tetapi keseluruhan volume perdagangan pada periode ini tidak tinggi, terutama karena pengaruh beberapa akun besar.

Pukul 14 sampai pukul 18 adalah fokus kami. Alasan untuk ini adalah bahwa ini adalah jam-jam ketika pasar paling aktif dan paling banyak diperdagangkan, dan ketika beberapa data yang lebih penting dirilis.

Patut diperhatikan bahwa kondisi untung dan rugi pesanan yang dibeli setelah pukul 16, pukul 17 dan pukul 18 jauh baik dari kondisi pukul 12 sampai pukul 15. Alasan utama buruknya kinerja pesanan yang dibuka pada jam 12 dan jam 13 adalah karena pesanan ini masuk pada jam 14 dan jam 15 (waktu pembukaan Amerika Serikat, pasar sangat berubah) yang mudah untuk langsung ditangkap oleh volatilitas yang meluas, dan ketika volatilitas secara bertahap mereda, kinerja perdagangan investor mengalami peningkatan yang signifikan.

Hal ini terbukti pada data awal. Sebagian besar volatilitas awal dimulai pada pukul 3 pagi, ketika investor melakukan perdagangan dengan buruk. Dalam volatilitas yang relatif moderat di sore hari, hasil perdagangan secara keseluruhan jauh lebih baik.

Oleh karena itu, jika tidak ada tindakan pengendalian risiko yang baik, pilihan terbaik adalah menghindari volatilitas perdagangan pada periode tersebut, karena sekali pengendalian risiko tidak baik, kemungkinan besar akan langsung terperangkap.

3.Kepentingan sistem perdagangan secara keseluruhan

Meskipun big data mencerminkan pengendalian risiko investor tidak dilakukan dengan baik, namun hal ini jauh dari stop loss yang dapat diatur untuk memecahkan masalah. Perdagangan adalah keseluruhan, jika hanya sebagian pesanan untuk menetapkan stop loss, itu dapat menyebabkan entri pasar dari tingkat kemenangan berkurang tajam. Dan saat stop loss, juga akan menghadapi apakah akan masuk kembali, dan bagaimana masuk kembali serangkaian masalah.

Oleh karena itu, untuk menghadapi masalah perdagangan, lihatlah secara keseluruhan, tetapi jangan hanya menekankan satu sisi saja.

Sekali lagi, data besar di sini adalah rata-rata keseluruhan. Kita dapat melihat bahwa beberapa pesanan investor menunjukkan bahwa pesanan profit telah ditahan, menggulirkan situasi yang lebih besar.

Akhirnya, pilihan cara berdagang, investor harus memilih sendiri. Bagaimana membangun sistem mereka sendiri, inilah juga perlu investor meningkatkan sesuai dengan situasi mereka sendiri.