马丁风控思考

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加入 FM已经有一个月了。在这里遇到了很多通道中人。一起分享交易,以至人生的痛苦和快乐。很为感动。


在这里,也发现马丁系统一直是争议的焦点。在这里,分享一下自己的一些感悟。


对马丁的批评,最直接的,来自于其无限加仓后的爆仓宿命。从纯理论的角度看,这个观点是正确的:一个人不可能有无限资金,而市场有可能一直反向走下去。


幸存偏见


在正面回应这个问题之前,想先提一下 survival bias- 幸存者偏见。之所以要谈这个问题,是因为马丁系统是自带纠错能力的资金管理系统。任何再糟糕的开单讯号,甚至随机信号,和马丁系统与结合,就是能稳稳的存活几周,或者几月。而其他如一单一止损的系统,很多都过不了回测。而或者回测过了,一入实盘就一路止损 - fitting. 而只有马丁系统能将回测和实盘完美结合。


马丁系统之所以在社区流行,就是因为其容易生存。但无限加仓后,又直接遭到非议。但假设一单一止的系统,也如马丁一样,一路止损而不掉头,不也是爆仓的宿命?


所以,是否爆仓,马丁不是主因。而是使用马丁的人。马丁,一单一损,都是如此。不幸马丁,木秀于林,风必摧之。

 

马丁风控思考


谈了幸存者偏见后,再回到马丁。如每个人都会死,每个枪手都死于枪下一样,马丁选手该如何走出这个宿命呢?唯一的路径就是风控。


以自己的理解总结,风控分前,中,后,三段。


前段风控


前段风控,指进场条件的筛选。看到过一些纯马丁系统,进场条件要求很低,或者是随机的。马丁可以帮到这些系统,但我们需要做得更好。在讯号,入场条件方面可以考虑以下几点:


交易的对象。马丁系统最困扰的就是单边走势。所以在选择交易对象上,找那些单边上涨或者下跌小的。那些盘子大,有后台-央行维稳的,如欧元,英磅。


主流新闻。在某个时间点,某个大事件会发生,这个时候可以考虑避开交易。如非农发布,央行利率调整,苏格兰独立投票等。


交易时间。欧元区的货币,亚洲交易时间的活动幅度比较小。所以可以考虑只在欧美时区启动交易系统。


交易指标。马丁系统的核心还是为了博取反弹。所以可以有目的的选择那些震荡反弹的指标 - 如CCI.


中段风控


中段风控指加仓的管理。马丁系统是带纠错功能的系统 。而这个纠错功能,体现在不断的加仓。这也是其弱点所在。不断加仓,不断亏损,直至爆仓。


中段风控的目的,就是要合理管理加仓行为。有以下几点:


加仓点。传统经典马丁系统,源于赌场,是没有加仓点的考量的。一般如网格一样,每二十或三十点,手数加一倍: 0.01, 0.01,0.02,0.04...这样的玩。运气好的,很快就可以走出来。运气不好,则爆仓。而中段分控建议,只在高几率反弹点加仓,而不是机械的基于网格宽度。高几率点的寻找,可以是经典的弹性指标,或者在压力支持点,或者通道边缘,都可以。有人也用黄金分割点。


加仓数。如果按照高几率点找到下个加仓点后,就是计算手数了。手数不一定需要机械的翻倍,而应该考虑高几率反弹距离。这个数值,一般可以依据 ATR, 或者到下个支持点的距离获得。


依据现在的浮亏数,及到达到下个反弹出口的距离,算出需要的手数,减去现在已有的,就是下个开仓数。


后段风控


后段风控是针对最坏的情况。当该做的都做了,市场不幸单边走势,如我另一篇文所提的2015年8月24日-黑色星期一。这个时候可以做的风控手段有以下几个方法:


反马丁。这是最激烈,风险最高,收益最大的手段。就是大幅反方向加仓,顺趋势投资。这个方法,听起来容易,做起来难。而且由于仓位巨大,有很高的爆仓危险。属于高级手法,只适合高级选手。


中断交易。如大海航船。遇到台风,最好的方法不是扬帆抗击,或者下锚避风。而是收起风帆,铁锚,任其随风在海上漂浮。这反倒是最安全的。因为风暴终将过去,市场也会回到理性。这种空帆的手段更适合轻仓的选手。如8月8黄金暴跌。轻仓空帆,等两天,市场又回去了。


锁仓。锁仓法在社区里有很多争论。所谓是所仓容易,开仓难。我自己不建议锁仓。应为开仓需要很深的功力。而有此功力,也不会来玩马丁了。对于有锁仓习惯的,我只建议不要急着开仓。最好的方法是等到下个高几率单边时间点,如重大新闻。再按当时的情况开仓救钱。而习惯开仓救钱的,也就可以抛弃马丁,按事件交易了。


割单。在爆仓前,margin 不够的情况下,可以有计划的关闭一定的订单。开始逐步止损。留下风险小的,待机会来了,再交易,离场。逐步止损是痛苦的,但是必须的。在小概率事件中止损,在大概率事件中赚钱,是正确的选择。


增加资金。对于自己的账户,增加资金,继续单边对抗是一个手段。也比较有效。但对于提供跟单服务的。则不提倡。如张总所为,在单边对抗时,习惯性的入金,自己的账户得救了,客户却爆仓了。


这里有个基本概念,一旦自己的账户有客户跟单,则这个账户就不再是只属于自己了。每个行为,都要为其客户考虑。- 自己入金,难道也要逼迫客户一起入金吗?


零零碎碎写了很多。都是自己的经验之谈。每字每句,都是一次次止损,爆仓,真金白银而换得的。


在此友情分享。


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已编辑 17 Sep 2021, 13:32

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