海龟交易法则纯概率分析

最近做了个实验：

假设买了128只股票，定价是10元；

每次有一半的股票涨1元，另一半股票亏1元；

亏损的股票，不平仓，不加仓；

股票涨到12元后，顺势加仓一手，回撤到11元。平仓。没获利；

如果股票涨到13元，顺势加仓一手，回撤到12元。平仓。

第1手，获利2，

第2手获利0，

第3手亏损1，

净获利1。

如果股票涨到14元，顺势加仓一手，回撤到13元。平仓。

第1手获利3；

第2手获利1；

第3手获利0；

第4手亏损1；

净获利3。

如事者，一直演变下去，有些人会觉得亏损，因为每次都有一半的下跌，一半获利。而有获利的，又平仓了。到最后，都是亏。

有些人会觉得盈利，因为亏损不加仓，而获利了，顺势加仓。顺势加仓所产生的复利效应，会远远大于亏损。

事实的真相，盈亏值为0，每一次的亏损刚好抵消了每一次盈利。不管我们以什么方法去顺势加仓，止盈止损。最后的盈亏值为0。

这个实验，没有意义，又很有意义。

顺势加仓手法，不能让我们赚得盆满钵满。

逆势不加仓，它的最大作用，是尽可能减少我的浮亏。

那海龟交易法则如何获利？它是从其它方面，提高了获利的概率。比如说，假设股价突破20根K线最高位时，那向上的概率会大于向下的概率。这是最主要的一个假设。

另外，通过上下波幅，计算出每次加仓的间距。根据资金总量计算出开仓加仓的手数。股价跌破10根K线最低位平仓。这些是制定一些规则，让交易不受情绪影响，也不会加仓过快，或止损位太低，而被扫损。