交易系统的优化就是简化

   交易系的优化其实就是简化的过程，把一些可有可无，出现频率不高的机会给剔除掉。

    不过最近发现一个问题，就是自认为这个系统已经是最简化了，过段时间又获取了一些新的知识，再复盘看了以往的交易记录，发现之前的交易系统并非是最简化的。

     怎么形容这种状况呢？就像科学家以前认为原子是最小的粒子，没办法再分割了，但后来又发现了原子还可以分成原子核和电子，原子核又可以分成中子和质子。交易系统也是遇到类似情况，做趋势的，最初级的理解认为就是震荡和趋势，在震荡里面不断的试错，然后在趋势里把亏的赚钱赚回来，这个是简单化的交易系统，但了一段时间又发现，其实震荡行情可以过滤掉一部分，所以又把震荡给拆解，趋势行情也是如此，认为只要是趋势都可以开仓，但过一段时间后在看，发现趋势其实也可以拆解，可以拆分为初期，中期，后期，没拆分之前，有趋势就做，拆分后，只在趋势初期的阶段介入。这样的例子很多，以为自己交易系统是简单的，其实复杂的很。

    交易系统在不断优化的过程，就是在不断的做减法，把最优最好不可或缺的东西留下来，一些可有可无，不足挂齿的东西给剔除掉。

    还有你以为的已经最简化了，其实并非是，还得继续深入挖掘。