如何使量化在交易过程中更加平衡和稳定的一个简单方向，统计后发现的的一些行为规律思考分享与大家....

交易最难的是年月日都稳定平衡，不大输，而不是一时大暴利，不过这才是这个是最难的，难到了极点。只能去想 许多方式来测试，有一个简单方式就是，多货币，多市场 轻仓对冲，已能使一段时间下来比较稳定，但还不够，又加上了多个不同类策略，更加好，比起单个货币单个策略在统计过程中各个优点都显示出来了，但实际上，要做到每星期都好看获利还是难的，不可能的，做到月都获利多少，还是可以争取，最少有些月份小输还是可以接受。下面采用二个不同策略，每个策略又包含了多个货币高低货币对冲。几个月的统计来看，显示出来，每个月都互补对冲，应是比单个策略略更好一个层次，大家可以对比一下，每个月都能有一点互补。

A：策略长波高能多个币货币

B：策略中波低波动多个货币对

统计后还发现了一个规律，低波动与高波动货币对，有时不同时产生趋势，差的月份一个会很好一个不好，加起来后产生正的期望值。

月份 【 A策略利润百分比 】 【 B策略利润百分比 】

3月 【 +33% 】 、 、 、 、 【 +14%】

4月 【 +17% 】 、 、 、 、 【 +62% 】

5月 【 +8% 】 、 、 、 、 【 +39% 】

6月 【 +33% 】 、 、 、 、 【 +17%】

产生互补的一规律就是 波动货币不是同时几个都会有大势，就算货币简单分类后，是有互补性，如果细化后做些深层分类和规分，效果一定是很好的，实盘运行数据统计说明，理解就好，不去做更深层研究，因为波动复杂，只从高层看就行，从高层次来看，以月份来看就行最合适，如果日和星期的统计来看，就会看乱的，显示不出规律。后期可以加多一些策略进去，但需要长期统计是否有互冲作用，否则就变成重仓。

最后还是有点意外的，各个月份都80%互补上了？？？,是巧合吗？有兴趣朋友多关注后面的更多月份统计。

后续可以的再继续分享数据，以便证实一些理论的正确性。

2025 .6月 统计