周一黄金大暴击。
毫不夸张。
媲美2月初。
白天跌6%，我记忆里还没有过这种现象。
众生相再次浮现。
有怨川普的；
有后悔拿着金条前段时间没卖的；
有拍大腿，感觉错过了一个亿的；
有账户爆仓的；
当然，也有赚到盆满钵满的。
考虑到从去年到今年，黄金的波动已经打破了我的固有经验。
所以我前阵子，一直在思考这个问题：
纯K线，不加任何指标，通过K线形态，在市场有没有盈利的可能性？
我问了豆老师，它说盈利的难度极高。
那说明有戏呗。
开始整活儿。
手动操作经验告诉我，市场里赚钱的，不管是长线，短线还是波段，它相同的地方，都是能牢牢控制住整体风险。
譬如郭队每次梭哈，他只是拿固定的、对于他而言，算是小的资金去梭；
譬如拘神，日内重仓交易，资金量初始也是比较恒定不会有太大变化的。
确立了每次的风险额度，接下来重点就是看市场给还是不给。
考虑到成交量必须够大才更能检验成效，那就有必要模仿拘神的模式了。
拘神的胜率维持在综合60%，盈亏比大于1：1。
那就尽可能把程序搞到这种状态即可。
逻辑就这么简单。
但是很多人却会在这个过程，添油加醋，画蛇添足。
于是本来可以盈利的，变成不可以盈利的。
不是因为没有机会，是自己把“可能性”给浇灭了。
本着这样的原则，我开始进行了巨量的测试。
当然，品种选择上，必须是人见人爱的黄金这个品种。
之所以用黄金做测试，因为黄金流动性是最好的，即使波动再大，也很少出现类似原油、白银那种跳空。
即使有跳空，也不会让人感到绝望。
那么这里面怎么才算顺势呢？
看多根K线排列。
和均线有什么区别呢？
加入了K线实体大小的综合判断。
我认为比均线要反馈的快。
那么效果又如何呢？
回测买地球，实盘买白菜。
回测：（1-3月）
（3月1-23）
实盘：
通过测试我也发现了量化交易的某些小秘密。
首先，现在各大平台，均喜欢用浮动点差。
这个玩意儿，简直就是专门为“破坏”某些量化程序准备的。
因为它可以暗滑，肉眼根本察觉不出来。
举个简单的例子，数据行情的时候，点差可以在瞬间，出现多次30点到80点之间的摆动。摆动之快甚至眼睛都看不明白。
然而这种摆动对于某些量化程序来讲存在致命的差异性结果。
比如，程序里要求，点差大于50点的时候不开仓；但是因为点差是浮动的，下一秒它变小了，程序就开仓了。
其次，成交。
成交这块，如果只是做手动交易，是不会考虑毫秒级滑点的情况。
但是在量化程序，特别是昨天的黄金大波动里，触发进场到成交，滑1到2美金简直不要太多。
对于突破交易，如此频繁的滑点，加起来的损耗是巨量的。我程序设定的固定止损2.5刀，结果平均下来止损在4.5刀，造孽啊！
通过测试量化交易，我想分享的是：
如果不是做手动长线，量化确实比人方便。
但是，思路很重要。思路错了，量化是会打人的。
其次，回测结果和真实结果之间，存在很大差异。
按照回测结果的三分之一去预测盈利，大概是个公平的结果。
第三，好的程序化是有时效性，而没有通用性的。想要有个万能EA的想法最后会惨败。能借助稀少的行情打出成绩就很不错了。
再好的EA背后，依然是人性的取舍。
本次测试中，某个5分钟周期的浮盈加仓类型我很欣赏，而且对于点差不敏感，它的初始止损在11刀，浮盈达到某个数值后开始加仓并且实现了移动式跟踪。然而它经常出现长达几个月的震荡期。
这种我觉得好，但是很多人觉得受不了，因为它，实在太难看了：2025.1-2026.3
最后，我终于明白为什么那么多人喜欢马丁了。
因为马丁不存在上面这些苦恼。
除了会爆仓之外。
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