AI写策略杂谈和点差过滤逻辑研究进展

EA是什么，就是代码化的策略，策略千差万别，大家熟悉的高频套利，马丁网格只是其中一小部分，ea包含数据采集，数据加工，条件判断，订单操作等事件，不仅仅是下单，等止盈这个逻辑。

以上的事件什么时间开始做，什么时候结束。这些事件是独立的，还是有相互作用。每一个细节必须准确，也就是可量化，这也是难点。

我个人认为写ea其实是很有好处的，第一确实可以取代部分重复性劳动。第二在写的过程中把策略的每一个环节细化，培养量化的思维。潜移默化中增强一种重要的直觉——发现策略改进的关键之处。AI时代，每个人都能写程序了，越来越多的人正在使用AI为交易策略自动化服务。

在做一个策略时，什么最重要呢，从前我感觉是天赋。但现在，我觉得直觉尤其重要而且更切合实际。能通过后天思考训练增强。直觉最大作用不是每一次下单前告诉你多空。不管做哪种形式策略，最终会指引你的必须是一套全面健壮的逻辑。而如何让逻辑逐渐趋于这个标准。得有直觉。ai并不能凭空生成直接用于实盘无缺陷的策略。无论策略框架的来源，最终都要结合实盘纠错，让策略适合自己，也适合实盘环境。你得知道该改哪里，不该改哪里。要怎么样改（告知AI修改方法）。这都是AI无法独立解决的。至于经验，那是AI的强项，他拥有大量经验。但是其中有矛盾，有错误。他缺少的是将逻辑理顺，不断向着某个方向纠错的能力。因为他没有实际做过，也就是说没有人的直觉。

下面我就结合具体写ea的经历，以点差过滤逻辑来分析迭代策略时直觉的重要性

我最近写的一个半自动的震荡策略，我已经理顺了主体功能。在这个基础上新增加一个点差过滤功能。主要包含，①收盘之前清空所带止损价。②在点差增大达到指定限制时，暂停ea，清空订单所带止损价以防误扫。③点差恢复到正常范围，ea恢复运行。

周五晚上我持仓EURUSD空单，EURCHF空单。cpi数据之前，点差拉大。有一家平台的这两个品种止损价都被清空，另一家平台EURUSD止损价没变，EURCHF止损被清空——点差风控功能②之删除止损实现，

图中ea日志显示20.29分多，点差扩大，清空止损价，20.30分点差已陆续恢复。

EURCHF在点差扩大前已接近止盈价，止盈价0.92290不含点差。当时价格在0.92320左右，如下图 15.30分对应北京时间20.30分，点差已经拉大，点差扩大后盘面上看是有个长下影线，每个平台最低价不一致。虽然位置都低于了止盈价，但是点差很大，点差是买价-卖价得到的差值。而现价一般等于卖价。表现在k线图上，是卖价（现价)拉低，买价（红线）拉高。对于空单，平仓等于以当时的买入价平仓，就被稀释了利润。所以当时EA没有平仓，等点差恢复后，价格也就回到止盈价以上了。后来又跌一波，且点差正常，才真正的触发了止盈——功能②之暂停ea，和功能③之等待恢复点差重启EA实现。

但是一个带止损策略，真正第一次经历了在实盘中因点差大撤掉止损。凭借直觉，就会感受到风险暴露了，会想在点差恢复后也及时恢复止损价。我确实在点差正常以后手动恢复了止损价。因为我看到EA没有自动帮我恢复止损价。

我之前问过AI，点差恢复会不会自动恢复止损价的问题，得到答案是不会。每次在我手动删除止损时的确会恢复止损价，而点差扩大后，再恢复正常，也都没有恢复止损价。

这套说法看上去很可信，甚至还有恰当的比喻，和实盘测试也一致。但是因为我需要在点差正常时自动恢复止损价，所以我又一次问AI同样的问题，这次他肯定的告诉我会重设止损。

其实，遇到这种前后矛盾时，再问AI他只会编造一个新的说法，但根本不会解决你的问题。需要自己找到那个关键之处，很多人就无法推进项目了。

因为我对自己的策略很了解。我的震荡策略之所以是半自动策略，是因为我把每一个关键的短线价格以手动挂单形式。让ea读取，读取到以后进行运算，判断等等，当价格回到布林中轨以后，代表行情准备进入震荡。此时手动挂单价会重置。等待我下一个挂单，而止损价就是手动挂单价加上止损点数计算得来，所以不是没有恢复止损。只是刚好手动挂单价已经重置为0，在没有给出新的手动挂单价时止损价是无效的价格。当我把以下这个灵魂拷问，给AI提出，才找到了问题的突破口。如果没有对自己策略中的变量的相互关系的熟悉，直接求助AI，那大概率将越描越黑

发现问题以后，下一步是解决问题。我看AI并没有主动帮我提供思路，我索性直接提出我的办法。结果也如我的预料，得到AI式赞美。为什么要延迟恢复止损价而不是立刻恢复止损价呢。是因为点差缩小，经常会短时间再次扩大，反复宽幅震荡，最后真正平静。所以加一个恢复止损价的延迟时间。过滤一部分点差乱跳的噪音。更好一些。 

      这个噪音，最典型的是出现在开盘时，如下

所以观察过开盘点差的人会很容易联想到这个情形。观察和联想，以及经验就是直觉的重要来源。

我想AI这次终于可以顺利让我实现这个功能了。

但是事情没那么简单。。。修改完的代码一测试是直接恢复了止损价，并没有任何延迟，我需要的延迟时间我已经手动输入为1分钟。

你们看看AI怎么甩的锅，说很可能我自己把延迟时间设置成0了。这种理由完全说不过去。我的直觉再次发挥作用，我估计是时间的格式问题。所以我问AI当前时间是什么格式。

看来时间是可以直接比大小的，排除格式不匹配原因。继续问

AI还是把问题归结于设置延迟时间太短上面。显然不是这个原因，不过最后验证的建议提的很好，用经典办法输出关键数值查错，也直接找到问题所在。

AI提出两个方案，说实话，我不理解为什么那么改就能奏效。但我想到一个更容易的办法。AI式赞美再次扑面而来。

每一个看似小小的问题，解决起来有可能就要费一番功夫。世上没有早知道就好。写EA也没有，最好的办法是实盘测试。AI告诉你肯定没问题了，也不能相信。举个例子，比较离谱的一次是写到指定时间之后，自动清除止损价，比如服务器23.45分以后，即收盘前10分钟左右，删除掉止损，AI第一次给我写的是如果小时大于等于指定小时，且分钟大于等于指定分钟，才清除止损。这个错误是不是很滑稽。因为AI的基本生活经验是没有的，实际上只要小时大于小时，分钟无论是多少，都是符合条件，当小时等于小时时，再去比较分钟。这是常识，但是看似无所不能的Ai就是会搞错这种问题。

，你永远不知道你的下一个问题抛给AI他刚开始就知道，还是绕过弯子才知道。

周一开盘，EURUSD低开止盈，我马上检查ea运行日志。执行很好，很健壮。但是如果是反向高开，那怎么办。AI给我写的并没有包含点差恢复正常以后，发现越过了止损价。如何处理。这种情况就是趋势突变，坚决现价止损是最好的办法。于是我又加入了这个功能。作为一个普通人我写ea也是踏实的走一步看一步，不断发现新问题，我就不断修改完善，修改时我会把前一版备份。有些逻辑能力强的可以走一步看好几步，更快的做到AI说的全面健壮。我的确要花更多的时间。偶尔走一些弯路。但是幸运的是我还算比较善于利用实盘纠错。

为什么一定要有一个精确止损价？而不能只有现价止损，因为精确止损价优先级最高，他存储在平台服务器。正因为优先级高，所以在突发黑天鹅时，EA还没有来得及把点差大取消止损价的命令发给服务器，服务器就能先执行掉了精确止损。这是一种很好的保护。但是当大点差来了，但没有明显趋势，却刚好越过了止损价时。虽然已经发送清除止损价的指令，但是精确止损价仍然可能会被服务器直接执行，那也是没办法的。不过这种概率挺小的。

下面这段有点绕，我自己都读几遍才理解，可直接跳过阅读，不影响

任何事都有两面性，为了规避大点差而暂时清除止损价，带来的好处是减少误扫损，但是大行情里，需要人工辅助止损，不然也容易大亏，因为逻辑分支是，大点差清除止损价后，恢复止损价以及现价止损在点差恢复延迟一定时间后，才会执行。这个延迟时间不能太短，太短容易被无规律点差宽幅跳动，止损于非常大的点差时的报价，但是越长越容易暴露风险。。我们可以选择加上百分比的硬止损，当跳空后第一个报价出现，无论点差是否大，只要超出强制止损比例。那他就该止损，亏百分之10，也好，20也好，第一时间平仓。如果没有到达硬止损。但越过订单止损，只是点差没有完全回归正常，或者回归正常但仍处于延迟时间，人工就适当介入，积极止损。如果人工未来的及干预，那点差恢复正常时ea立即判断是否还越过订单止损。有可能价位更差，也有可能更好。不过一般情况是，点差恢复正常但未到止损价>延迟一定时间恢复止损价>恢复以后点差进入长时间平静>等再度扩大>就再删除止损价并保存止损价且暂停ea>等点差恢复>启动除恢复止损价外所有功能>等待指定延迟时间>恢复止损价。(上面这段有点绕，我自己都读几遍才理解，可直接跳过阅读，不影响)

学无止境，盯着下面开盘的EA日志，我猛然发现，5.05到5.05.01分EURUSD开盘这一秒又教会了我新知，ea先检测到3个点的点差。和价格穿过止盈开始减仓，然后点差跳到46，减仓的单子成交在了高点差上，1.16710点差再次跳回3，执行第二次减仓。这次成交在了低点差上 1.16667。他明明很好的完成了任务，但是依然被点差吞掉了一些利润。随机宽幅震荡的点差持续到6.18分，已经开盘1个多小时，终于彻底恢复正常。这次我不改了，在止盈时承受点差的波动比因为多等几分钟而错过了止盈价，要好的多。止盈就应该在点差恢复时，及时判断。哪怕这一秒点差变了好多。也没事，一次少赚而已，能次次少赚吗？

不难看出两个订单同一秒平仓，但是价位差了不少。那大概率是纯的点差波动造成。

编辑长文不易，希望看完后，你们会对点差和AI写策略有个新的认识