关于外汇EA，你只需要认识他就够了

王理平

独立交易员，拥有10年以上外汇交易经验，编写程序超过20年，擅长数学统计分析；累计编写EA程序500多个，熟悉各种类型的手工和EA交易策略，白主研发的多套EA交易策略在实战中表现优异; 现主要从事交易策略研发、风险控制和数学统计等工作；致力于推动程序化交易发展，用EA程序替代繁琐的数学计算和盯盘工作，最终实现交易自动化和智能化。

 

以下是王理平自述（节选）

 

一开始， 我以为交易就是一门技术， 类似于学习开车。花一个月时间到驾校学习，之后就可以开车了，最开始可能不熟练，开几个月后就越来越熟练了。所以我找了一位外汇交易大赛的冠军当老师，向他学习趋势交易法。当初我的家人问我:“你需要多长时间才能够稳定获利?”我当时的想法是，我已经找了一个全国最好的老师，并且我自已也还算聪明，而且我看了海龟交易法里面培训“海龟”只需要2个星期，我觉得3个月的时间应该可以让我变成“老司机”了。当然，为了给自己留一些余量，我说:“我大约需要一年时间。”

入行之后才逐渐明白交易盈利原来是这么困难，一年时间根本就不够。在传统手工交易里，积累经验非常困难，需要几年十几年的煎熬。如果运气好，这套交易方式可以一次一次得到确认，从而逐渐建立交易的信心；但如果运气差的话，最后只是证明这套交易方法无效，几年的时间就被白白浪费了。

后面的情况大家也能猜到，一年的时间到了， 但交易并没有实质性的突破，期间虽然我家人经常听到我盈利的消息，但也是一会儿盈利， 一会儿亏损，总体算下来，仍然是亏的。当然，亏损和交一点学费还不是主要的，更主要的是，交易模式并不能稳定下来，我并不知道明年是不是能够稳定盈利，看不到希望的日子是最难熬的。

我是一个老程序员，而外汇交易是介人程序化交易最好的尝试，编程相对容易，网上可获得的资源也比较多，而且我自己有着非常天然的编程优势。但在刚刚人行的前2年中，我本能地对EA程序交易不信任，导致我没有把主要精力放在EA交易上。这就像学裁缝的时候拒绝使用缝纫机，坚持拿着一根针慢慢地縫一样， 你可能觉得我特别傻，但在当时，这就是我的实际做法。当一项新的技术出现的时候，有些人热烈地拥抱新技术，在挫折和失败中前进，还有一些人坚守原来的想法，把别人在新技术上面的磕磕绊绊当作一个笑话，根本不知道自己是怎么被落下的。

在那一段时间里面，我仍然在手工交易自我修炼的泥潭中挣扎。当时我的想法非常顽固，一根筋地认为 EA交易不靠谱， 固守在手工交易上。幸运的是，我后面碰到了几位贵人，把我带向了EA交易的道路。

因为我能够写程序，所以在一个QQ群里，还算是非常受欢迎的人。群里有一位朋友，他希望我可以跟他起研究他的马丁策略， 就是那种亏损翻倍扳回来的策略。我当时的观点是:马丁千万不能碰，碰了马丁早晚会爆仓，而他当时正在使用马丁策略管理一个不是太大的账户。我们俩从QQ群一句一句吵，到直接电话吵，再到后来见面吵，当然，见面吵完之后还是要喝点小酒撮一顿的。他关于马丁EA的观点到现在我还是不能认可，但有一句话我至今记忆犹新，他说:“说一千道一万，嫌钱才是硬道理，马丁策略承受着爆仓的风险，但它同时有着让账户翻倍的可能性，这个绩效已经远远超过90%的手工交易员了。”

 

他说的是实际情况，在手工交易里面，没有几个交易员能够拿出3~6个月的稳定盈利的账单来的，而他当时就能提供这样的账单。我不认可马丁策略，但不应该因此对EA交易有任何偏见，我完全可以把EA交易和其他低风险的交易策略结合起来。相比手工交易，EA交易有着巨大的优势，EA交易使用的交易理念仍然可以是传统手工交易的那一一套，EA只不过使用计算机程序来协助交易员，让交易可以做得更加精细，让交易的执行过程更加严谨。优秀的交易员和平庸的交易员之间的差别并不在交易方法上，而在交易执行上，那么我如果让EA来执行，让自己立刻拥有优秀交易员的执行能力，这一定是一件好事。

因为传统的交易策略相对比较封闭，一股都采用师徒传承的方式，我只能听说某某人有一套非常好的交易系统，但对于交易系统的细节却不得而知，他们的保密工作做得相当好，没有那么多机会接触交易系统的细节。而EA交易的这部分策略相对比较开放，而且我有编程的优势，只要拿到EA程序，经过多次的历史测试，基本上就能够了解策略的细节了，如果可以拿到深代码就更好了，这就相当于把这个策略的全部细节完全告诉我了。

之后，我碰到了我的第二位贵人——EA大佬，他手工交易能力非常强，趋势判断也很准，但他很早就放弃了手工交易，完全使用EA进行交易。实际上，在我还不知道外汇交易是什么的时候，他已经开始使用EA交易了。

我们每天都谈各种交易策略的做法。比如，他现在有某个EA，在这个基础上增加某种过滤指标，就可以解决某个问题，如果加上一些加仓动作，盈利就会提高几倍，风险也没有因此扩大很多；或者一起研究一下某一个账户， 我们立刻就可以分析出这个账户的交易模式，大致猜出他的交易策略。

他有几十个交易策略，这对于当时的我来说已经非常多了，当然在我写了几百个策略之后，这几十个策略也并不算多。他使用的交易模式非常杂，基本上是什么东西好用就用哪个，不会纠结于某一个交易策略或者交易模式。他会使用马丁逆势加仓，但趋势正确的时候还会顺势加仓，有时候也一单一单做，确认趋势反转之后会止损离场；他做短线，也抓波段。跟他在一起工作的大半年时间内，我从他身上学到了非常多的东西:

1. EA交易可以做得比传统交易更加稳健。这个从他给我看的交易账户就可以看出来，几百万美元的账户，每月持续盈利。他非常诚实，不仅给我看盈利的账户，也会给我看亏损的账户，当然，绝大部分都是盈利的，少部分是亏损的。看到那些那么漂亮的账户，每一个交易员简直都要吐血。这坚定了我在EA交易这条路上继续走下去的信心。

2. EA交易并不是永动机， 还是需要人工风险管控的。每一个EA都有它的死穴，因为有这样一个死穴，所以EA才没有成为永动机。那种近平完美的EA盈利极少，要想获得可观的收益，需要在合适的时机积极承担风险，因此，就需要在恰当时候进行人工干预。这实际上已经给我的EA交易指明了一条道路——开发半自动的EA，或者有人工风控的全自动的EA。

3.他帮我梳理了很多观念。我当时的很多观念仍然是传统的趋势交易的观念，比如一定要设置止损，不能逆势加仓，要做高盈亏比的交易，这些观念在做手工趋势交易的时候是正确的，但有了EA之后，这些观念都成了局限性思维，是我给自已设置的牢笼。在跟他交流的过程中，这部分讨论对我的帮助非常大，极大地拓宽了我的思路。

我的第三位贵人，在我开始接触他的时候，已经使用EA交易多年，并且自己组建了一个风控团队24小时值班。他在第一次跟我聊策略的时候就已经把他的交易策略的全部细节告诉我了，只不过因为交易策略实在太简单，我当时听完之后并没有太大的感觉，总觉得他管理这样大的资金不可能就使用这么简单的方式，他一定还有很多额外的秘密没有说。又过了好几个月，我跟他在一-起研究另外一套策略的时候，才真正理解到简单策略的重要意义，才明白他当时已经把策略的全部核心内容都告诉我了。

在交易的道路上，有很多道理都需要自己去印证的，别人某个地方摔了一个跟头，并且已经告诉我要小心提防，我听到了也觉得很正确，但是没有往心里去，直到我走到同样的地方也摔一个跟头， 才会感谢他的提醒。

他对我的帮助非常大，帮我梳理了很多观念:

1.所有的EA都能盈利的，这跟我们的直观感觉完全相反。我们拿到一

个EA之后进行回测，发现不能盈利，就可能对这个策略进行修改，一 直要把这个EA修改到能够稳定盈利。这实际上是一个陷阱，因为最终会发现，几乎所有EA都是这个样子的，上述的做法就是试图制造一个永动机，是注定不会成功的。事实上，很多在历史回测中亏损的EA也有可取之处，如果能够找到一个比较好的风控规则来回避这个EA的弊端，也能使用这样的EA的。

2.EA交易的关键在于如何进行风险控制，他使用EA程序和风险团队相结合的方式，已经摸索出一套模式，在这方面他做得非常成功。

3. 务必简单。放弃那种复杂的EA,回归到简单的、优势和缺点都非常明显的EA,而不是追求那种复杂的、试图囊括些异常情况的EA。

在这些好朋友的帮助下，我和我的搭档研发了多种EA交易策略，并用于实际交易。

回想多年前，我想从手工交易转人EA交易，我到各大网站寻找EA书籍，仅找到两三本关于EA编程的书，实际上这些书应该被归为计算机类的书籍，而不是交易类的书籍。当时的我多么需要一本真正的EA交易书啊，真希望有人可以系统地讲解一下EA交易的利弊、EA交易的策略，以及如何把自己的想法EA化，或者能给我提供一一些人门的EA工具，让我少走一-些弯路，可惜那个时候没有，几个月前我再到网上书店查找的时候，仍然没有找到类似的书籍，于是我决定自己写一本。