EA系列 | 怎么设计自己的EA交易系统?

交易策略才是EA交易的核心，好的EA策略是非常多的，而任何一个策略都不是100%完美的。

本系列文章解决以下问题：
1. 完整的EA交易系统包含哪些内容
2.哪些是需要关注的重点
3. 如何把一个手动交易策略EA化

EA交易系统，到底怎么设计？从哪里入手呢？

来看一个实际案例~

我有一位朋友是老交易员，他有15年的交易经验，之前一直做手工交易，绩效一直比较稳定，因为他不希望我提及他的名字，我在这里称他为“小明”。

鉴于EA交易的巨大优势，小明找到我，希望帮他的交易系统EA化。我觉得这个案例非常有代表性，首先他把他的交易系统完整地展现出来，其次又是一个交易策略EA化的过程。通过这样一个案例，就能够讲明白一个完整的系统需要包含哪些内容，哪些是需要关注的重点内容，以及如何把一个交易策略EA化。

我们场景是这样的：小明有他自己的一套比较成熟的交易方法，并且已经使用多年了，而我将针对他的交易方法设计一套与之对应的EA交易策略。

因此，我们会有两部分内容：

第一部分：对小明的交易策略的剖析。

这一部分非常关键， 是EA和手工交易共通的部分。我将花非常多的篇幅来讲，希望能够把一个完整的交易策略呈现给大家。
1. 交易理念环节：解决交易的概率问题，找到交易的优势，让整个交易的预期收益为正。
2.交易策略环节：我们需要涵盖交易的方方面面，交易策略并不只是一个入场方法，人场只占整个策略的20%。股市里面经常说的那句话：“会买的是徒弟，会卖的才是师傅。”这就是典型的交易策略不完整的例子。
3.仓位和止损环节：这个重要内容必须单独拿出来描述，这是系统控制风险的主要手段，我们会发现，这里面有太多的无奈，事实上，任何选择都有代价，每一种选择都是一种交换，找不到两全其美的做法，这才是真正的风控。

第二部分：把小明的交易策略改造成一个EA策略。

这里面同样也有非常多的因素需要考虑。
我保留了策略的核心优势，但具体入场和离场，仓位计算和加仓的做法都会改动，以充分利用EA的优势。另外还有一些操作便利性的工作也是需要考虑的。在征得小明同意的基础上，我对我们谈话的内容进行了部分修改，其主要目的是为了突出重要的知识点，让交易策略和EA策略涵盖的内容更加广泛一些。同时，为了增加趣味性，突出主题，我会经常调侃一下小明，抓住他的“小辫子”就穷追猛打。
在这里我要再次感谢小明为本书接受这样的贬损。按照小明的说法，他已经被市场折磨太多了，因此抗打击能力特别强，为了让读者学到更多东西，牺牲一些也是值得的。

交易策略

小明告诉我，他的这套系统非常好，但平时一直雪藏在心里，轻易不告诉别人，否则别人可能抢在他前面超越巴菲特了，这样他就多了一个强劲的竞争对手了。
这次为了写EA，他准备豁出去，把他的独门秘籍拿出来。

在跟他聊完之后，我充分肯定了他的智慧，同时也告诉他，他的这套方法操作起来非常困难，这也是他没有超越巴菲特的主要原因。
他是这套交易策略的发明者，使用起来都这么费劲，那些剽窃这套交易方法的人，想要赶超巴菲特就更加困难了。
而且据我的估计，剽窃者也会有相当大的可能会亏钱，巴菲特把他的交易方法告诉大家，大家并没有因此都成为巴菲特。
因此，对于技术泄密这个事情，是可以豁达一些的。
不过有了EA交易，交易绩效相对来说会更加稳定一些， 如果真的有幸成为巴菲特第二，那么EA交易应该能够帮助小明稳住第二的位置。

小明的交易策略
货币
任何有趋势的货币都可以。
时间级别
4小时H4。
入场
使用趋势线，形态判断好趋势之后，在价格从SMA200向下突破EMA30的时候入场做空。
仓位和止损
每1万美金0.5手，止损80点左右，行情顺利最多可加1仓，加仓的时候上移止损以保住盈利。
离场
在达到盈利目标的时候，寻找短线RSI反转的机会离场。

交易理念

小明：我主要是做趋势的，目标就是要捕捉类似图中的这三波趋势，入场的时候使用均线、趋势线和形态来判断趋势，如果趋势正确就一直持仓，如果趋势错误就立刻止损离场。

我：非常不错，这种方式是非常经典的趋势交易法，几乎所有的交易大师都在推崇这一类的做法。 一个东西能够成为经典一定有它的道理， 光靠嘴巴厉害是成不了经典的。交易是硬碰硬的，靠绩效说话，如果这个方法无效，最终肯定被人抛弃，更别说能够成为经典了。

小明：是的，我做交易这么多年，一直在做趋势交易，群里也有一些人在做震荡，我每天苦口婆心地劝他们，那些家伙就是不听，他们到最后一定会栽大跟头的。
我：这就有意思了，我非常好奇，你为什么认为他们做震荡就会栽跟头，而且一定会栽大跟头呢?交易里面最诡异的地方就是：稳定亏损的秘诀=稳定盈利的秘诀。如果做震荡能够稳定亏损，那么反着做就稳定盈利了，这个事情应该没有这么简单吧?
小明：大部分做震荡交易的人都不赚钱，我在群里问他们的。
我：我同意，不过我看到的情况是，大部分做趋势交易的人也不赚钱。不赚钱的原因并不是因为趋势交易不靠谱，而是交易员自己的功力不够。同样的，你不能因为他们做震荡不赚钱就否定震荡交易稳定盈利的可能性。我的策略就比较多元化，也有很多专门做震荡的EA，效果也不错的。从概率的角度上来看，其实做趋势和做震荡是一回事。趋势交易的优势在于趋势判断，而震荡交易的优势也在趋势判断，只要趋势判断准确，实际操作的时候不管是按照趋势做法还是震荡做法，最后都是可行的。
我也不跟你争了，你说一下为什么你这个模式的的趋势交易比较靠谱吧。
小明：这还用说，所有的交易书籍都是讲趋势交易的，趋势交易就是靠谱。
我：啊，这是在怄气吗?我换一种问法吧! 虽然大家都在讲趋势交易，但每一个人对趋势的理解并不一样，每个人使用的方法是不一
样的，并且每个人的执行能力也不一样， 交易大师使用趋势交易能够赚钱，但你的趋势交易法跟交易大师的方法不完全一样的。你换了一套方法还能赚钱吗?
小明：关键是交易理念，就是一定要有顺势交易的理念，具体的交易方法可以灵活应变的。
我：我还是不清楚，你能告诉我为什么你的趋势交易法靠谱吗?总不能因为你给你的交易方法取个名字叫“ 趋势交易法”，然后这个方法就靠谱了，就能赚钱了。
小明：你看图的图形，第一波可以赚250点，第二波可以赚510点，第3波可以赚360点，所以抓到3波趋势，总体可以盈利1000点了，这还不够啊!

我：嗯，抓住1000点的利润的确非常诱人，不过我已经练成了一种本领，不仅仅看到赚钱的交易，还能看到亏钱的交易。你试图告诉我，你的交易的盈亏比非常好，抓到一波行情就可以赚很多，但在我的概念里面是需要看整体概率的，这种类型的交易往往胜率非常低，这个你是知道的。你这个模式的交易在哪些时候会亏损?要亏损多少次，才能抓到一次1000点的机会呢？

小明：震荡的时候会亏损，但震荡幅度有限， 总体来说亏不多的。
我：这一点我不同意。一般来说趋势系统在震荡的时候都非常难受，亏损都是非常厉害的，这不仅仅是“亏一点小钱”，而是要亏大钱的。有一种说法讲震荡的时候，一般都要把 90%的趋势交易者全部震到扛不住了，震荡才会结束。因此，除非你有特殊的方法，否则震荡的时候不太可能只亏一点小钱的。而是会连续亏小钱，加起来亏了大钱。
小明：我们不要讨论这些没有用的东西吧?我们还是一起讨论EA吧。
我：这难道不是交易中最重要的东西吗? EA只是具体的战术层面的东西，而现在讨论的是战略层面的东西，我必须要找到概率上的优势，否则无论怎样折腾都是在浪费时间。EA是一个工具，它只会锦上添花，不会雪中送炭的，EA没有办法把一个不靠谱的交易策略变得靠谱，它只能让一一个已经成熟的策略如虎添翼。
我：或者我再换一个问法： 你做趋势交易，你觉得你自己最大的优势是什么?你知道，任何交易方法定要有一个概率上的优势，否则就跟黑猩猩扔飞镖没有什区别。我们要写的这个EA也必须要基于这个优势，才能实现预期的盈利。离开了这个优势，我基本上可以认定我们把你的交易策略EA化的工作是会失败的，把EA写出来也是在瞎折腾。
小明： 你这么说我就理解了，我练了这么多年，现在趋势判断已经相当准确。一般来说，大的趋势反转点都能够看得出来，对行情的起涨点和盈利目标位的判断也还可以。
我：非常好，也就是说，你的优势在于趋势的判断上，你有十几年的功力积累下来的盘感。因此，你应该可以看出某些时候是走不出趋势来的，还有一些时候就已经是行情爆发的前夜了。有这样的优势，我的EA也很好写了。不知道你有没有统计过你的这种趋势判断的准确率?因为很多人都对自己的趋势判断自我感觉良好，但其实他们只有一个感觉，没有经过数学统计。如果有统计数据，在设计EA的时候，就比较容易匹配一个合适的资金管理算法，否则我就只能按照一般的做法来了， 不容易实现收益的最大化。
小明：我没有仔细统计过，但我每天都会复盘，总体准确率是比较高的，我手工交易的时候比较懒，没有把每一次判断过程全部写下来，现在想要统计就非常困难了，我想等你的EA写出来之后用历史测试来统计，这样简单一些。
我：嗯，这也是一个做法。使用EA回测的确更加省时省力。而且，据我所知，我们的眼睛是会骗人的，在自己复盘的时候，因为我们已经知道了未来的行情，我们会不自觉地寻找对这个策略方法有利的行情，而自动跳过了对这个策略方法不利的行情，用EA回测的话，就不容易有这种主观的行情挑选导致的统计失真：
小明：这一方面我是很注意的。
我：按照我的理解，所有抓大盈利的趋势模式对震荡的处理都是非常关键的，所以我还是要多问一下，你是如何处理震荡行情的?因为在震荡转趋势的时候，趋势并不稳固，继续陷入震荡的概率还是非常高的，如果担心错过趋势，就必须入场，承受震荡，如果不想承受震荡，就需要挑选入场时机，这样 一定会有很多时候错过趋势。
小明：是的，我会提前人场，承受震荡的亏损。
我：非常好的选择，处理震荡有好几种方式，最糟糕的是左右摇摆，频繁变化各种方式。你选择承受震荡的亏损是要有勇气的，但这的确是一种好办法，但这的确是一种好办法。
小明：之前也摇摆过的，“震荡的时候直接认赔”是我用钱买来的教训，里面的辛苦不是一句话可以说明白的。
我：这个我理解。还有一个问题，你的这些判断方法都是比较机械地判断方式吗？比如你把你的交易规则按照“1、2、3”写出来，如果让一个交易的新手照着做，他能够完成吗?
小明：总体方法是固定的，里面还是需要增加一 些经验，新手的话可能有些困难。
我：如果是这样，我们就只能用半自动EA，需要人工和EA结合的方式来运行。
小明：没问题。
我：好的，最后一个问题，你这个交易模式最大的问题是什么?
小明：这个交易模式是没有问题的，我用了几年了，一直都很好。
我：真的没问题？那为什么还没超越巴菲特。
小明：要说有问题，也不在交易系统上，主要在交易执行上，一定要保持对于交易系统的信心，严守纪律，坚定地执行。
我：交易执行本身就是整个交易的一部分。相当于开始打仗之后，你说：“我制定的战略和战术都没有问题，只不过打仗的时候士兵不往前冲，看到敌人就当逃兵，结果敌人派了一支小分队就把我们打败了。”
这样的推诿毫无意义，司令官本来就必须要考虑队伍的执行力。如果队伍里面有多少新兵，平时操练比较少，那么战略战术就不能让人太疲惫，也不能放太多的艰巨任务，真正上战场的时候还需要立下军规，严惩逃兵。
小明：说得太对了!很多人把交易做不好的原因归结为交易心理或者交易纪律，这是在给自己的失败找了替罪羊，这无助于解决问题。无论找到什么原因，都需要最终落实在解决方案上。把交易失败推到交易心理上，然后说交易心理问题是无解的，这其实就是一种思维上的懒惰。每个问题都至少有三种解决方案，另外两种呢？
我：我们始终要把交易执行看成交易的一部分，并且在规划的时候做通盘的考虑，只有一个良好的交易系统是不够的，交易执行跟不上，整个交易就是零。 只是提出严守纪律的要求也是不够的，需要有具体的行动能够帮助解决交易执行问题，比如用EA，或者配备专门的风控人员，或者通过团队流程化来操作，或者只选择没有压力的交易模式。
小明：你说的这些都太复杂了，目前的个人交易哪有这样干的呀！
我：我上面给的方法其实并不复杂，实现的时候可以有一些变通， 并且成本也不高，我还看到很多人不控制仓位，承担了太大的风险，然后试图通过心理学的课程、禅修、辟谷、打坐等方式来解决。我觉得这样的方式成本更高，我不是说这些做法完全没用，但显然这样的做法舍近求远，没有抓到关键点。
肚子饿了，当然就是找一些食物来吃就行了，不应该试图用打坐、禅修、上心理学课程来解决。同样，知道自己有仓位比较重的毛病，找一个朋友，或者设置一个交易提醒来监督一下自己就行，或者挂一个风控EA也行，哪里需要把这个事情搞得那么复杂呀!
小明：找一个人监督或者使用风控EA肯定是有效的，但大家不愿意
使用。
我：我甚至觉得在很多人的交易中，他们就需要有这样个替罪羊来承担交易失败的责任，我如果让他使用EA，就相当于把这头替罪羊宰了，那么，他还得再找一头。

设计EA的过程，也是对交易策略和交易理念理清思路的过程。在这个过程中，会发现自己的策略出现了许多漏洞或者说模糊的地方。解决这些“不清不楚”的部分，可以很大程度地优化自己的交易系统。