【量化悖论】指标越多越好吗？

选择太多，有时候反而无从选择。

许多做量化的兄弟开始入行时，总是兴奋地一个个地尝试各种指标，在各种花样的过拟合中徜徉。（当然，我也不能免俗。）

单独一个指标有时候确实能起到比较好的参考作用。但有些时候指标之间是会有矛盾的，例如震荡指标和趋势指标如果叠加使用，有时候会产生比较矛盾的情况。

纵然有量化界神仙能同时驾驭各类指标，但作为量化新人，建议还是从简单学起，先精，后多。

下面分享一个简单的双均线模型，证明一下有时候容易过拟合，但在一些情况下简单的指标也有其独特的作用：

1、策略灵感

上一期我们提及沥青和原油的关系之后，我寻思着沥青近期可能走势会偏空一些，尝试搭建一个基础的双均线模型来做空，看看收益如何。

初始资金：10W

均线：15和26

级别：分钟

2、收益情况：及其朴素

3、资金曲线：马马虎虎

4、源代码：抛砖引玉

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from datetime import date

from tqsdk import TqApi, TqBacktest,TargetPosTask,TqSim


api = TqApi(TqSim(init_balance=100000),web_gui=True,backtest=TqBacktest(start_dt=date(2020, 3, 6), end_dt=date(2020, 4, 30)))
# 获得 bu2006 分钟K线的引用
klines = api.get_kline_serial("SHFE.bu2006", 60)
target_pos_bu = TargetPosTask(api, "SHFE.bu2006")


while True:
api.wait_update()
if api.is_changing(klines):
ma_15 = sum(klines.close.iloc[-15:]) / 15
ma_26 = sum(klines.close.iloc[-26:]) / 26

# 判断开仓条件
if ma_26>ma_15:
print("市价开仓")
target_pos_bu.set_target_volume(-10)
# 判断平仓条件
if ma_26 print("市价平仓")
target_pos_bu.set_target_volume(0)
# 关闭api,释放相应资源
api.close()

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参考官方文档简单搞出了本系列的首次回测，抛砖引玉。