【策略回测】布林带之轨道逆势策略...来自湖边柠檬树

湖边柠檬树

10 Aug 2020, 23:10 · 阅读量 2,415

书接上一回，我们简单介绍了布林带的一些基础知识。

今天话不多说，直接开策略跑回测！

逆势策略

规则简单说明一下：

品种沥青、回测一个月、基于分钟线做日内、参数20布林带。

低于下轨做多，高于上轨做空，回归均线平仓：

#!/usr/bin/env python
#  -*- coding: utf-8 -*-
__author__ = 'chengzhi'

from datetime import date

import numpy as np
from tqsdk import TargetPosTask, TqApi, TqBacktest, TqSim
from tqsdk.ta import MA
from tqsdk.tafunc import std

api = TqApi(TqSim(init_balance=100000),web_gui=True,backtest=TqBacktest(start_dt=date(2020,4, 1), end_dt=date(2020, 4, 30)))

# 获得 bu2006 60秒K线的引用
klines = api.get_kline_serial("SHFE.bu2006", 60)
# 创建 bu2006 的目标持仓 task，该 task 负责调整 bu2006 的仓位到指定的目标仓位
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.bu2006")


while True:
    api.wait_update()
    #均线
    ma = MA(klines, 20)  # 使用 tqsdk 自带指标函数计算均线
    klines["ma_MAIN"] =  ma.ma  # 在主图中画一根默认颜色（红色）的 ma 指标线
    #上轨
    up_line=ma.ma+2*std(klines.close,20)
    klines["up_line"]=up_line
    klines["up_line.color"]="rgb(47,94,224)"
    #下轨
    down_line=ma.ma-2*std(klines.close,20)
    klines["down_line"]=down_line
    klines["down_line.color"]="rgb(255,0,255)"
    if klines.close.iloc[-1]>up_line.tail(1).values :
        target_pos.set_target_volume(-5)
    elif klines.close.iloc[-1]<down_line.tail(1).values:
        target_pos.set_target_volume(5)
    
    position = api.get_position("SHFE.bu2006")
    
    if position.volume_long>0 and klines.close.iloc[-1]>ma.ma.tail(1).values :
        target_pos.set_target_volume(0)
        print("到均线,平多仓")
    if position.volume_short>0 and klines.close.iloc[-1]<ma.ma.tail(1).values :
        target_pos.set_target_volume(0)
        print("到均线,平空仓")

收益如何？

总体来看表现不佳，亏掉了三分之一，曲线上来看也不是非常理想：

顺势策略

逆势不可行的话那顺势抓突破可以么？

规则切换为：

低于下轨做空，高于上轨做多，回归均线平仓：

#!/usr/bin/env python
#  -*- coding: utf-8 -*-
__author__ = 'chengzhi'

from datetime import date

import numpy as np
from tqsdk import TargetPosTask, TqApi, TqBacktest, TqSim
from tqsdk.ta import MA
from tqsdk.tafunc import std

api = TqApi(TqSim(init_balance=100000),web_gui=":9875",backtest=TqBacktest(start_dt=date(2020,4, 1), end_dt=date(2020, 4, 30)))

# 获得 bu2006 60秒K线的引用
klines = api.get_kline_serial("SHFE.bu2006", 60)
# 创建 bu2006 的目标持仓 task，该 task 负责调整 bu2006 的仓位到指定的目标仓位
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.bu2006")


while True:
    api.wait_update()
    #均线
    ma = MA(klines, 20)  # 使用 tqsdk 自带指标函数计算均线
    klines["ma_MAIN"] =  ma.ma  # 在主图中画一根默认颜色（红色）的 ma 指标线
    #上轨
    up_line=ma.ma+2*std(klines.close,20)
    klines["up_line"]=up_line
    klines["up_line.color"]="rgb(47,94,224)"
    #下轨
    down_line=ma.ma-2*std(klines.close,20)
    klines["down_line"]=down_line
    klines["down_line.color"]="rgb(255,0,255)"
    if klines.close.iloc[-1]>up_line.tail(1).values :
        target_pos.set_target_volume(5)
    elif klines.close.iloc[-1]0 and klines.close.iloc[-1]0 and klines.close.iloc[-1]>ma.ma.tail(1).values :
        target_pos.set_target_volume(0)
        print("到均线,平空仓")