关于交易系统优化的一个提示

　　最近看了一个做菜视频，播主一边往菜里加调料，一边声音高亢的说着调料的名字：

　　葱、姜、蒜、干辣椒、八角、桂皮、十三香、黑胡椒、料酒、白糖、盐、味精、鸡精、蔬之鲜、蚝油、生抽、老抽、味极鲜、蒸鱼豉油、美极鲜、西红柿、番茄沙司、剁椒、郫县豆瓣酱……最后，再加一包炖肉料。

　　这个调料列表在视频的评论中引发了一些小争议。不过我们不用管它，以系统化交易的眼光来看，就当是播主自己的调味系统了。我们要和播主讨论的是……

　　播主你把这么多同质性调料掺和在一起，你自己能通过最终成品的色、香、味分辨出来吗？比如五种酱油，随机去一种，你能知道去了哪一种吗？另外，请教怎样在番茄沙司里分辨出西红柿来？

　　单独看上述同质性调料，每一种都各有自己的特色和功用。让我自己感到好奇的是，把它们同时掺和在一起，播主和他的食客能分辨出来吗？

　　如果分辨不出来，那加它们的意义是什么呢？

　　这是一个500万关注量，每一个视频都五到六位数点赞的厨艺播主。看了一下播主的其它视频，上述调料是播主做肉菜的常规配搭。

　　看到这里，请大家稍微想一下，我们打算说点什么？

　　第一，认知和体验要相互反馈。如果播主认为上述调料是必要的，就要在做出的菜中有所体现。相信有能够从番茄沙司中分辨出西红柿，从十三香和炖肉料中分辨出单加的八角、桂皮、黑胡椒的人，在正态分布的一端有各种可能性；不过对于大多普通人来说，可能是一个艰难的挑战。

　　我们在构建交易系统时，要使用自己能够理解的技术分析工具：①知道它会提供怎样的功用，有怎样的表现；②在交易实践中，预期的功用和表现能够显现。

　　使用不理解的技术分析工具，基本上和瞎蒙无异；使用的技术分析工具，没有在交易实践中表现出预期，说明在其在交易系统中的逻辑可能存在问题，或者就是多余的。

　　第二，为了清晰的得到认知和体验之间的反馈，应该避免同质性过强的技术分析工具同时出现。接近的体验，可能会混淆不同技术分析工具产生的反馈。

　　同时，多个同质性技术分析工具同时出现，还可能表现了交易认知的混乱——除非有明确，且充分的理由支撑自己这一做法。

　　第三，在系统化交易的初学阶段，即使不是同质性技术分析工具，相关交易规则也要一个一个的加，或者一个一个的改。

　　一般人都知道，盐是咸的，醋是酸的，糖是甜的，做饭的时候在特定的味道上进行相关调料的增减就可以了。还有十三香、调味包、炖肉料等类似现成的组合调料，只是大家是不是有这样的感受，现成的组合调料，调出来的食物一个味，只有轻重之分，缺乏层次感。当初在隔壁老王家吃的炖肉和自己家的味道一模一样，还差点为此误会了媳妇。因此，要想做出自己的味道，需要掌握各种香辛料的特性，对厨房新手来说是很困难的。

　　解决的方法，只有一种一种的试。先加八角吃一顿，再加桂皮吃一顿，再加辣椒吃一顿……感受不同香辛料的特征。

　　一种一种的试，提供了一个相对稳定的对比环境。如果同时放入一种以上香辛料，经常做饭的人可能没问题，厨房新手应该就蒙圈了，毕竟比起糖、盐、醋的味道迥异来，香辛料的味道不是那么太直观。

　　在交易系统构建中，最初是核心交易理论或工具，我们以此为基础进行细化。每次加一个规则，分析每一个规则对当前交易系统的影响。如果加入一个以上的规则，就很难判断交易系统的表现是哪个规则引发的变化。在交易系统构建实践中，同时加入和修改数个规则，只是觉得会节省时间。实际上更加浪费时间只是小问题，更严重的问题是，混乱了系统表现逻辑，使交易者不知所措，无从下手，久而久之，还可能会丧失对系统的信心。

　　还有一个更“糟糕”的现实是，交易系统构建比起做饭来还要困难一些，因为至少多一个“隐藏”变量。请大家思考一下，是哪个变量。

　　这个“隐藏”变量，就是市场状态。古代著名哲学家门修斯曾说过：＂人不可能两次踏入同一条河流。＂当我们增加或修改了一条交易规则时，实际上市场状态也在不停变化。本来我们希望有一个相对稳定的环境作为对比，而市场状态的变化使对比变的非常困难。

　　大家可能觉得有些泄气，显然这个问题是能够解决的。虽然在理论上我们踏入的不是同一条河流，但如果从小就在河边长大，经年累月的相处，这条河的对自己来说就是同一条河——实践的积累抹平了理论上的差异，变化也成为了认知中的常态。

　　因此，在最初交易一个市场或品种的时候，主要目标之一，是了解这个市场或品种的常态。有时候，交易规则增加或修改之后，系统表现随之变化，可能市场状态变化的原因权重更大。我们只有把市场状态的变化，在认知中形成常态，才能在更稳定的环境中对交易规则进行评估。