最近又见证了新的历史,不败神话东北路和极影系列风险大的都阵亡了。爆仓是马丁的终点,没有例外。最近组的大锅杂组合策略(超过60个)在IC表现稳定 ,在XM还在评估,效果貌似差很多。基本是都是一单一结,有止损,马丁网格无止损的一概不碰,玩这类只要错了一次就全盘皆输,我筛选出来的一单一结的策略期望都是正的,这么多策略期望都是正的,正相关性较小,很多甚至是负相关的,能对冲风险,组合起来能很大程度抵消波动。策略有足够的优化样本外时间评估,有半年到两年。以往的不代表未来,这些策略的每个仓位都控制在很小比例,就算未来遇到极端行情,策略失效,风险也可控,记录这些策略的历史回撤停滞时期等参数,与未来做对比,整个大锅杂组合策略需要定期rebalance,管理还是挺费劲。
稳健安全组合策略
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