概率与盈亏比的动态博弈凯利公式的启示。...来自不吃香菜i

概率与盈亏比的动态博弈凯利公式的启示。当胜率60%、盈亏比1:1时，最佳仓位f*=(0.6×1 - 0.4)/1=20%。但市场存在"肥尾效应"，实际波动常超出正态分布假设。2020年美股熔断期间，VIX指数单日暴涨115%，这种极端行情会瞬间摧毁理论模型。

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